Aufgrund des Corona-Shutdown sind viele Unternehmen mit signifikanten, zuweilen existenzbedrohenden Liquiditätsengpässen konfrontiert. Dies hat auch Folgen für die Finanzindustrie: so führten u.a. die freiwillige oder zwangsweise Stundung von Kreditraten zu einem Anschwellen des Forbearance Portfolios. Höhere Ausfallsraten, gepaart mit sich verschlechternden Zukunftserwartungen, werden zusätzliche Wertberichtigungen durch IFRS 9 bis hin zu Anpassungen im NPL-Bestand mit sich bringen.

Mit unserer langjährigen Expertise im Risikomanagement von Banken ein unterstützen wir Sie bei der Bewältigung aktueller Krisensituationen in den folgenden Handlungsfeldern.

Die Marktsituation in der Krise wird von mehreren Faktoren beeinflusst: zu einem sich rasch verändernden makroökonomischen Umfeld kommen Stundungen von Kreditraten, höhere Ausfallraten und sich verschlechternden Zukunftserwartungen hinzu. Zudem ist mit geringeren Verwertungserlösen sowie der Entwicklung zu einer höheren Risikovorsorge zu rechnen.

Zur Berechnung ihres aktuellen und zukünftigen Kapitalbedarfs unterstützen wir Unternehmen mit robusten Modellen für Expected Losses aus Kredit-, Wertpapier-, Beteiligungs-, Garantie-und Derivativportfolien. Darüber hinaus verbessern wir das Risikomanagement in Hinblick auf Planung und Szenario Analyse sowie beim Management von Change-, Turnaround-, Restructuring-Prozessen.

Um Unternehmen eine schnelle Einschätzung ihrer Krisensituation sowie Krisenfestigkeit zu ermöglichen, führen wir umfangreiche, individuelle Analysen online per Webkonferenz durch. Anhand der aggregierten Unternehmensdaten erstellen wir eine individuelle Webumgebung und werten damit die Risikosituation aus. Zu den möglichen Fokusthemen zählen dabei u.a. die Analyse des Kreditrisikos und des Wertberichtigungpotenzials aufgrund veränderter Risikoeinschätzungen oder die Abbildung von aktuellen Korrelationszusammenhängen und Kausalketten für das Kredit- und Liquiditätsrisiko.

In diesem Kontext können wir einen schnellen Abgleich aktueller Risikoeinschätzungen vornehmen und mit unseren Modellrechnungen und unserer Expertise validieren.

Aufgrund des Corona-Shutdowns beantragen Bankkunden Tilgungsaussetzungen und Cashflow-Verlängerungen. Hieraus entstehen Kreditrisiken mit weitreichenden Konsequenzen, die in den Systemen der Banken abgebildet werden müssen. Diese reichen von der Abschätzung der zu erwarteten Risikovorsorge, veränderten Liquiditätsablaufbilanzen, Veränderungen des Zinsrisikos, geänderten Adressrisikorisikoprämien in der Verlustfreien Bewertung bis hin zu Veränderungen der GuV Prognose nach HGB.

Unsere Adressrisikoberatung unterstützt Banken bei der Parametersetzung für segmentweise Stresstests in Bezug auf die ökonomische und normative Risikotragfähigkeit unter ICAAP als auch die Bilanz- und GuV-Prognose.

Wir unterstützen Unternehmen im Finanzsektor durch die Sicherung bzw. Herstellung technischer und organisatorischer Resilienz und helfen, Ausfälle bei betriebswichtigen Anlagen, Filialen und physischen Infrastrukturen zu vermeiden. Durch unser kontinuierliches Risk-Monitoring, Risikovorsorge und krisenbedingte Prozessanpassungen können wir zudem die Wiederanlaufzeiten nach Krisen optimieren.

Zur Vorbereitung auf neue Krisensituationen kann ein Notfallmanagement durch Outsourcing zur Sicherung von (Sekundär-)Prozessen zielführend sein. Nach einer Analyse der eingesetzten Ressourcen und Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes begleiten wir die Unternehmensführung während des gesamten Outsourcing-Prozesses, z.B. in den Bereichen Treasury, Accounting, Risikomanagement und -controlling sowie IT, bis hin zu einem Interimsmanagement in Teilbereichen im Falle eines Ausfalls von Kernpositionen.

• Quick-Check "Auswirkungen der Corona-Krise"
• Simulationsrechnungen für
  • ICAAP und Eigenkapitalquote
  • einzelne Risikoarten wie Kreditrisiken oder CreditSpreadrisiko
• GuV-Planung und Risikovorsorge
• Validierung "Wie gut ist das aktuelle Corona-Szenario mit den aktuellen Stresstests abgedeckt?"
• Welche ergänzenden Maßnahmen sind kurzfristig in folgenden Themen umzusetzen:
  • Non-Financial Risk
  • Kreditvergabe und Kreditprozessstandards
  • Sanierungsplanung
• Analyse der Kreditrisikokausalketten (Forbearance, Defaults, Expected Losses)
• Auswirkungsanalyse Corona-Kredit-Sonderprogramme